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    Lehrstuhl für Mathematik VIII - Statistik

    Prof. Dr. Tom Fischer

    Lehrveranstaltungen


    Seminar Finanz- und Versicherungsmathematik

    (Für nähere Informationen zu aktuellen Veranstaltungen [Vorlesungszeiten, Örtlichkeiten, Übungsgruppen] siehe Vorlesungsverzeichnisse der Fakultät.)

    Dieses Seminar fand in der Vergangenheit in folgenden Semestern statt SS 2010, SS 2012, SS 2014, WS 2015/16. Ergänzend zu den Vorlesungen in Finanz- und Versicherungsmathematik werden Grundlagen des modernen quantitativen Risikomanagements behandelt. Hierzu gehören grundlegende Bewertungs- und Kreditrisikomodelle, sowie Modelle für systemisches Risiko und Finanzverflechtungen. Desweiteren werden klassische Risikomaße wie Value-at-Risk, Expected Shortfall und weiterführende Themen wie kohärente Risikomaße und faire Risikokapitalallokation behandelt.

    Themen- und Literaturliste (WS 2015/16)

    Zeitaufwand: wöchentlich 2h.

    Leistungskriterium: ein hinreichend guter Vortrag (Dauer ca. 1 Stunde 15 Minuten plus 15 Minuten Diskussion) über das gewählte Thema. Eine schriftliche Ausarbeitung wird nicht erwartet.

    Voraussetzungen: Stochastik I (oder äquivalent), möglichst auch Einführung in die Stochastische Finanzmathematik.


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